Pengurus skuad The Gunners itu turut menggambarkan kekalahan tersebut sebagai suatu persembahan yang terburuk di Eropah.
Bagaimanapun, pengendali dari Perancis itu tetap yakin Arsenal akan tampil dengan aksi yang lebih baik pada pertemuan kedua di Stadium Emirates pada 6 Mac depan.
"Kami tidak pernah bermain seperti ini. Kami sangat lemah di bahagian serangan dan pertahanan," kata Wenger.
"Saya terkejut apabila melihat kami mudah ditewaskan di semua posisi. Ia adalah suatu persembahan terburuk di Eropah setakat ini.
"Tidak ada seminit pun dalam tempoh 90 minit perlawanan itu kami bermain dengan baik.
"Lebih memburukkan keadaan apabila kami terpaksa mengikut rentak pasukan lawan, bermain secara terbuka dan sering kali berdepan masalah untuk mendapatkan bola.
"Kami semua telah ditewaskan, sukar untuk dianalisis, lebih baik tidak mengulas lanjut tentang kekalahan ini.
"Kami perlu analisis dengan pemikiran yang tenang dan bersatu untuk menghadapi perlawanan seterusnya."
Kini, satu-satunya peluang terbaik Arsenal untuk memenangi trofi musim ini adalah pada saingan Piala FA.
Begitupun, The Gunners perlu menewaskan Sunderland pada pusingan kelima di gelanggang lawan Ahad ini.
Pada aksi Liga Perdana England (Sabtu lalu), Arsenal dipaksa bergelut sebelum mencatat kemenangan 2-1 ke atas lawan yang sama.
"Kami akan fokus pada perlawanan seterusnya, keputusan itu (tewas 0-4 kepada Milan) adalah satu malapetaka tetapi saingan musim ini belum berakhir lagi," kata Wenger. - AFP
